«Совершенствование методологических подходов к прогнозным расчетам темпов роста основных макроэкономических показателей»
(краткая аннотация)

 

Совершенствование методологических подходов к прогнозным расчетам темпов роста основных макроэкономических показателей стран СНГ производится в соответствии с Программой работ Статкомитета СНГ на 2007 год. Документ был одобрен на заседании Ученого совета при Статкомитете СНГ 28 марта 2007 года, направлен в статистические службы стран Содружества 29 марта 2007 года и опубликован в статистическом бюллетене «Статистика СНГ» № 7, 2007 год.

Этот документ является второй методологической разработкой в цикле работ Статкомитета СНГ по прогнозированию. Первым материалом на эту тему стали «Методологические подходы к прогнозным расчетам темпов роста основных макроэкономических показателей стран СНГ» (Статкомитет СНГ, 2006 г.).

В соответствии с разработанной ранее методологией был составлен перечень основных макроэкономических показателей для прогнозирования, для каждого показателя подобраны факторы, оказывающие на него наибольшее влияние (при этом при построении моделей по каждой конкретной стране состав этих факторов корректировался),  выбран наиболее оптимальный временной интервал, по которому стало возможным нахождение закономерности развития, систематизирована База статистических данных для прогнозных расчетов, выбраны основные методы для прогнозирования (основной – многомерный регрессионный анализ, вспомогательный – экстраполяция тренда). Были построены регрессионные модели и выполнены первые экспериментальные прогнозные расчеты темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП), продукции промышленности и сельского хозяйства, розничного товарооборота, инвестиций в основной капитал, экспорта и импорта по странам СНГ и Содружеству в целом за 2006-2007 годы. По факторным показателям, входящим в регрессионные модели (индексы потребительских цен и цен производителей промышленной продукции, производство отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, курсы национальных валют к доллару США, денежная масса М2 и др.) прогнозы на 2006-2007 годы были получены путем экстраполяции тренда.

В дальнейшем во П-Ш кварталах 2006 года для экспериментальных прогнозных расчетов за 2007 год по прогнозируемым показателям каждой страны СНГ был уточнен список факторов, влияющих на их динамику; помесячные (нарастающим итогом) динамические ряды за 2000-2005 годы были актуализированы и продлены помесячными данными за 1 полугодие 2006 года. В ряде случаев это потребовало построения новых регрессионных моделей. Велась работа по совершенствованию методологии расчетов: а) для показателей некоторых стран были продолжены поиски наиболее адекватных регрессионных моделей; б) были усовершенствованы пути получения прогнозов факторных показателей.

Цель настоящего документа состоит в изложении и обосновании основных положений усовершенствованных методологических подходов к прогнозированию темпов роста ключевых макроэкономических показателей стран СНГ на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Усовершенствованная методика разработана на основе идентификации наиболее современных методов прогнозирования и их адаптации к специфике задач Статкомитета СНГ в этой области, к существующей информационной базе; в контексте этой адаптации проведено некоторое видоизменение и комбинирование упомянутых современных методов.

В ранее разработанной методике для прогнозирования тенденций изменения основных макроэкономических показателей использовались три вида моделей: трендовые модели временных рядов, модели линейной и нелинейной регрессии с одним уравнением и модели множественной линейной и нелинейной регрессии.

В настоящем документе усовершенствованная методика прогнозирования обеспечивает возможность проведения расчетов на основе: 1) усовершенствованных методов прогнозирования временного ряда (в их основе лежат адаптивные алгоритмы с обучением), а также 2) обобщенной модели многомерной регрессии в случае систем линейных одновременных регрессионных уравнений.

Прогнозные расчеты темпов роста основных макроэкономических показателей стран СНГ с использованием указанных методов были выполнены в ноябре-декабре 2006 года и их результаты опубликованы в ряде аналитических докладов Статкомитета СНГ.

Документ состоит из введения, двух разделов и четырех приложений.

В разделе 1 описываются адаптивные методы анализа временных рядов и рассматривается построение модели авторегрессионного проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС) на основе новейших методов. Статкомитетом СНГ были изучены и апробированы два варианта из наиболее современных адаптивных моделей:  адаптивная нелинейная модель и кластерный регрессионный алгоритм. В разделе 2 описывается разработанный Статкомитетом СНГ алгоритм прогноза на основе системы одновременных регрессионных уравнений, который уже был успешно опробован для построения прогнозов темпов роста основных макроэкономических показателей ряда стран СНГ на 2007 год. В Приложении 1 дается описание некоторых общетеоретических основ анализа временных рядов, в Приложении 2 - традиционного подхода к построению модели АРПСС, в Приложении 3 – кластерного регрессионного алгоритма, в Приложении 4 приводится глоссарий основных терминов, используемых в разработанной методике.

Оригинальные программы (в среде Maple), а также их описания и инструкции по применению содержатся в дополнительных Технических приложениях 1 и 2. Статистические службы стран Содружества могут получить их  по запросу в Статкомитете СНГ.